» Υπόδειγμα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης Black-Scholes

Αρχικά δεδομένα


Τιμή άμεσης παράδοσης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
Τιμή άσκησης της επιλογής
Χρόνος μέχρι τη λήξη (ημέρες)
Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο(συνεχής ανατοκισμός)
%
Μεταβλητότητα
%

Αποτέλεσμα


CALL
PUT
Τιμή
Δ (δέλτα)
Γ (γάμμα)
ν (βέγα/ νι)
ρ (Ρω)
Θ (θήτα)
d1 =
d2 =